开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

李建强 · 2020年03月30日

问一道题:NO.PZ2018091701000011

问题如下:

Based on the following table, macroeconomic two-factor model

Analysts also collected information about inflation and GDP growth data:

Which fund is most sensitive to the combined surprises in inflation and GDP growth?

选项:

A.

FUND A

B.

FUND B

C.

FUND C

解释:

A is correct.

考点Ri = E(R)+surprise*surprise sensitivity

解析代入公式计算

从计算结果可以看到FUND Asurprises加总在一起后是最高的

老师,这题如果分别计算combined surprises占每个Fund总收益的权重,答案算出来也是Fund A,这样算对不对呢?

2 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年07月12日

同学你好,如果按照combined surprise/Ri 这个是考查combined surprise的占比,但题干问的是combined surprises in inflation and GDP growth,所以直接看combined surprise即可。另外如果同学你要考查按照combined surprise/Ri 这个是考查combined surprise的占比,需要注意E(r)不同资产也不同。

丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,你指的是不是拿combined surprise/Ri 呢?这个值会受到不同资产或者不同组合的期望收益不同的影响,本题只是巧合。请知悉


-------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!