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calmss74 · 2017年11月08日

call on futures跟interest成反比？问一道题：NO.PZ2016082402000071 [ FRM I ]

  1. FRM I

问题如下图：问题如图

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月08日

不是说call on futures与interest rate成反比，而是bond price与interest rate成反比。CD所说的call on future标的是bond，对bond看涨，即对 interest rate 看跌



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     这个题目我没有问题，我是于解析有问题，如果long bonb就是Long ration，short bon是short ration，为什么receivefixelong ration，receive floating就是short ration。我尤其不理解receive floating 就是short?

2019-10-19 17:13 1 · 回答

不是应该收到fixe定bon格，付出float规避bon降的风险吗

2019-08-28 21:30 1 · 回答

     请问怎么区分positive ration 和negative，AB弄不太清楚

2018-09-15 17:10 1 · 回答

不是很理解，请高手解惑。

2018-04-19 23:35 1 · 回答