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比如世界 · 2020年03月30日

问一道题:NO.PZ201904080100002102

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

2. Using the Bayesian approach,what is the approximate probability that the new manager will outperform the market next year ?

选项:

A.

58.48%.

B.

63.94%.

C.

59.40%.

D.

80.00%.

解释:

C is correct

考点:贝叶斯公式

解析:因为每个基金经理每年的业绩都是相互独立的,所以下一年的业绩与之前无关,下一年的业绩只与他是好的基金经理还是中等的有关,而第一题中我们计算出他是中等基金经理的概率是77.97%,好的基金经理的概率是1-77.97%=22.03%

所以根据贝叶斯公式

P(O) = P(O|G) x P(G) + P(O|M) x P(M)

=0.2203*75%+0.7797*55%

=16.52%+42.88%

=59.40%

前两小问一起有点迷糊,既然每年都是独立的,那为什么第2小问用的基金经理好坏的概率要用第1小问算出的三年累计后的结果呢?为什么不用题目中给的10%good,90%medium呢?有点晕,麻烦老师再帮忙梳理下这两题吧,谢谢

1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年03月30日

同学你好!

题目中的 10% good 是针对 general 的情况,而问题问的都是那个连续三年 outperform 的 new manager

第一小问我这里看不到,你如果还有疑问,可以针对第一小问分开提问~

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NO.PZ201904080100002102 问题如下 The tabase of a large information organization vis the funmanagers into gooanmeum. The ta shows ththe probability of a goofunmanager ana meum funmanager outperforming the market is 75% an55% respectively, assuming ththe performanof the funmanagers is inpennt of his prior yeperformance. Anthe tabase manager believes thonly 10% of funmanagers are goo Suppose a new funmanager hconsistently outperformethe market for three consecutive years sinhe starte2. Using the Bayesiapproach,whis the approximate probability ththe new manager will outperform the market next ye? A.58.48%. B.63.94%. C.59.40%. 80.00%. C is correct考点贝叶斯公式解析因为每个基金经理每年的业绩都是相互独立的,所以下一年的业绩与之前无关,下一年的业绩只与他是好的基金经理还是中等的有关,而第一题中我们计算出他是中等基金经理的概率是77.97%,好的基金经理的概率是1-77.97%=22.03%所以根据贝叶斯公式P(O) = P(O|G) x P(G) + P(O|M) x P(M)=0.2203*75%+0.7797*55%=16.52%+42.88%=59.40% 题目说是每年业绩相互独立,所以第四年表现和前几年没关系,为什么不能用10%* 75% +90% *55%计算下一年的表现呢?

2022-07-29 09:38 1 · 回答

请问老师,这题是不是没有用到贝叶斯公式呢?其实就是把好经理和中等经理跑赢大盘的概率相加而已?好经理的概率*跑赢大盘的概率+中等经理*跑赢大盘的概率??

2020-03-13 15:07 1 · 回答

老师好,这道题有两个疑问。1. 题目问的是unrperform的概率,但答案算的是outperform的概率?2. 另外,如果只看答案,第2小题答案里的P(O|G)=0.7797, P(O|M)=0.2203;但是在第一小问的答案中,这两个概率分别等于0.422和0.166,第一小问的答案截图如下。

2020-02-05 00:23 1 · 回答