问题如下:
2. Using the Bayesian approach,what is the approximate probability that the new manager will outperform the market next year ?
选项:
A.58.48%.
B.63.94%.
C.59.40%.
D.80.00%.
解释:
C is correct
考点:贝叶斯公式
解析:因为每个基金经理每年的业绩都是相互独立的,所以下一年的业绩与之前无关,下一年的业绩只与他是好的基金经理还是中等的有关,而第一题中我们计算出他是中等基金经理的概率是77.97%,好的基金经理的概率是1-77.97%=22.03%
所以根据贝叶斯公式
P(O) = P(O|G) x P(G) + P(O|M) x P(M)
=0.2203*75%+0.7797*55%
=16.52%+42.88%
=59.40%
前两小问一起有点迷糊,既然每年都是独立的,那为什么第2小问用的基金经理好坏的概率要用第1小问算出的三年累计后的结果呢?为什么不用题目中给的10%good,90%medium呢?有点晕,麻烦老师再帮忙梳理下这两题吧,谢谢