问题如下：
When a risk measure is defined by assigning weights to percentiles, under what circumstances is it coherent?
解释：
Weights must be a non-decreasing function of the percentile.
袁园_品职助教 · 2020年03月30日
同学你好！
这里是原本书上稍微深入展开 coherent 的一个点，了解一下就行了，主要还是记住老师上课讲的结论。
这里是说如果我们想构建一个 coherent 的风险衡量指标，那么在赋予权重的时候，percentile 越大的我们给的权重也要越高，这样计算出来的结果才是 coherent 的
例如 VaR 只给某个指定的 percentile 100% 的权重，其他分位点权重都是0，所以 VaR 不是 coherent 的
ES 是给超过 VaR 值权重，低于 VaR 值权重是 0，所以是 coherent 的
谱风险 也是越往左边权重越高，所以也是 coherent 的
NO.PZ2020011303000046问题如下When a risk measure is fineassigning weights to percentiles, unr whcircumstances is it coherent? Weights must a non-creasing function of the percentile. 当通过为百分位数分配权重来定义风险度量时，在什么情况下它是一致的？权重必须是百分位数的非递减函数。 老师好，ES不是应该给大于等于VaR的损失权重吗？就是也包括VaR那个分位点
NO.PZ2020011303000046问题如下When a risk measure is fineassigning weights to percentiles, unr whcircumstances is it coherent? Weights must a non-creasing function of the percentile. 当通过为百分位数分配权重来定义风险度量时，在什么情况下它是一致的？权重必须是百分位数的非递减函数。 老师这里“例如Var只给某个指定的percentile 100%的权重”这个percentile 中文直翻是百分位 ，但其实是loss的意思？如果要这么理解的话，ES并没有按照loss的大小赋予权重，左边损失大的和var的权重都一样，那ES并不是coherent呀
这道题意思是 损失越大 （即分位点越大）给的权重应该越大是吗
前面有一道题说的是普风险在什么时候是coherent，答案是always，这道题里又有了条件，是否是矛盾的