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比如世界 · 2020年03月29日

问一道题:NO.PZ202001110100001301

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

a. Calculate the time series for the following AR(1) model, taking y0=0,δ=0.5,andϕ=0.75y_0 = 0, \delta = 0.5, and \phi = 0.75.

选项:

解释:

Yt=δ+ϕYt1+ϵtY_t = \delta + \phi_{Y_{t - 1} + \epsilon_t}

Each value is generated via the formula:

y1 = 0.5 + 0.75 * 0 - 0.58 = -0.08

y2 = 0.5 + 0.75 * (-0.08) + 1.62 = 2.12

and so forth.

这三道题答案框里是在计算什么?是怎么计算的到的?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年03月29日

同学你好,这道题的三小问就是在考察如何使用AR、MA、ARMA三个模型如何通过递推的方式得到时间序列里的值。

以AR(1)为例,先写出AR(1)的公式,然后再把题目中的数据一一代入。

如果是后面的小问,也是先写出对应的递推公式,再一步步把数字带进去进行计算就行了。