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Racheldeng · 2017年11月08日

Hedge Ratio

为什么在section 3这边,HR是一个现货用多少个期货hedge?而在option里面是,一个期权用多少个现货hedge?难道HR在这两个部分,定义不一样?

1 个答案
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竹子 · 2017年11月08日

这个本来就不是确定的,它的本意就是用多少份的XX去对冲多少份XX的风险,这里的产品类型并不是固定的。

你手上有什么资产(风险),想用什么去对冲,需要多少份,这个比例就是hedge ratio

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