开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
薛真 · 2020年03月28日
老师讲的，一年的利率计算（1+R1/2）^1*（1+R2/2)^1=(1+R/2)^2计算的R，貌似是用债券的即期利率的方法去算R，为什么不按照0.5*0.4+0.5*4.3=1*R计算R,什么情况下用前者，什么情况下用后者
品职答疑小助手雍 · 2020年03月28日
同学你好，这里题目明确说了求的是annually compounded的rate，这样求出来也是无套利空间的的1年期libor的利率。rate一般这么求。
你说的那个简单的算术平均有时候近似计算会用到，考试的选择题不会出这种选项很接近的这种模棱两可的选项的，不过练习题里可能会有，不过一般也都会说是不是复利计算。
薛真 · 2020年03月30日
谢谢老师
