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云淡风轻 · 2020年03月26日

关于trading中ADV的提问

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
ADV越大，在market impact方面会导致cost越高；而在execution risk方面，由于增加了liquidity，因此cost反而越低。不知这个理解是否正确？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年03月27日

execution risk可以直接等价于波动率，影响execution risk的不是liquidity，而是交易速度。交易的越慢，execution risk越大；交易越快，execution risk越小，不确定性越小。

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