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skyblackboy · 2020年03月26日

Effective PVBP 

  1. CFA III
  2. Fixed Income

讲义 fixed income part II page 46 example Effective PVBP 是不是 duration *100$*0.0001 (per 100$)  普通 PVBP 是 duration *market value*0.0001

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1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年03月27日

同学你好，

我们在算swap相关的pvbp时候都是per100

剩下我们计算PVBP的时候，就按：PVBP = Market value×Duration×0.0001来算就行

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