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Ronnie YIN · 2020年03月24日
1.carry trade
carry trade的要求是yield curve stable，但实际上收益率曲线都会变的吧，不管是平行移动还是非平行移动。所以这个策略在实操中失败的概率是不是很大？
2.carry trade 里已经介绍了 inter market策略，那为什么还有一节专门再讲一遍 inter market strategy..是不是这一节的strategy 也是carry trade 的一种？
感谢 辛苦~
WallE_品职答疑助手 · 2020年03月25日
同学你好，
1.第一个问题，
失败的概率不一定很大，你要看投资者觉得这个曲线会stable多久。如果觉得几十年收益率曲线都stable，那他可能就失败了。如果他只是预期，这半年或者几年，这个策略也许就会成功，因为短期收益率曲线变动确实不大(不能拿这次新冠的极端情况做例子)。
2. 第二个问题
因为carry trade假设是stable yield curve的情况下做出的策略。但收益率曲线不稳定的时候也有交易的策略，所以需要在专门讲一遍
