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Tenick · 2017年11月08日

GARCH模型中的return是用连续复利算还是单利？

  1. FRM I

在FRM经典题quant部分section9-10的视频里7‘24’’ 何老师的讲解使用连续复利“ln（31/30）”，但在讲义的解答中直接用的单利“1/30”。 求解

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月08日

从各种教材来看，除非题目明确指出，FRM的计算基本都用复利（CFA基本都用单利）。单复利计算结果差别不大，考试时如果不放心可以两种都算一下。

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