zj120299785 · 2020年03月20日
问题如下：
If a portfolio has 80 securities, the number of covariances that should be estimated is
选项：
A. 6,320.
B. 6,400
C. 3,160
D. 80.
解释：
C is correct. 3,160.
If there are N different securities, then the number of correlations equals N(N - 1 )/2
这题的解题思路是什么
小刘_品职助教 · 2020年03月20日
同学你好，
解这道题首先要理解协方差的概念，协方差是用于衡量一个变量与另一个变量相关程度的指标，我们先从一个最简单的说起，假设只有2个变量X，Y，X和Y的协方差可以写作Cov（X，Y） 与Cov（Y，X）肯定是一样的，即1个。
如果有3个变量X，Y，Z，那这三个的协方差两两配对就有Cov（X，Y）、Cov（Y，Z）、Cov（X，Z），对这组对应的Cov（Y，X）、Cov（Z，Y）、Cov（Z，X）也是一一相等，所以就是一共有3个。
推广到一般N个变量的概念，其实可以看做是组合的问题，即从N个变量中选取2个变量来求协方差，根据组合的公式N*(N-1)/2，就是题目的解。
NO.PZ2020021002000119 问题如下 If a portfolio h80 securities, the number of covariances thshoulestimateis A.6,320. B.6,400 C.3,160 80. C is correct. 3,160. If there are N fferent securities, then the number of correlations equals N(N - 1 )/2中文解析N个不同的股票之间相关系数的个数=N*(N-1)/ 2。本题选 我用80C2算出来一样的结果，这样计算可以吗
6,400 3,160 80. C is correct. 3,160. If there are N fferent securities, then the number of correlations equals N(N - 1 )/2請問這個公式在哪裡說過？
