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天天_mama · 2020年03月19日

Interest rate swaps

Interest rate swap中为什么lower rate 会导致raise the hedging ratio
1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年03月20日

同学你好,

因为默认状态是asset bpv小于liability bpv,fully hedge就是让资产bpv等于负债bpv,underhedge就是使用衍生品之后资产bpv仍然小于负债bpv,如果increase hedge ratio就逐渐增加资产bpv靠向fully hedge,继续increase hedge ratio就是继续增加资产bpv达到overhedge,就是资产bpv大于负债bpv,预测利率降低的话,资产的bpv越大越好,这样就需要increase hedge ratio

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