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TULIPDUKE · 2020年03月19日

r25-4

为什么分母上是standard deviation的平方,怎么理解这个公式

1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年03月20日

同学你好!

因为这里求的是 contribution,相当于在问这个factor 带来的风险在总风险中的占比。

我看你报的是经典题 Plus,如果可以听强化班的话李老师在 "Risk Considerations" 这一节视频里有复习过这个方法,你可以去听一下。

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