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Tristan · 2020年03月19日

VIX现货问题

老师好!

强化课,R16,P14,何老师见到VIX carry roll down时,讲到:short VIX Futures的同时,为降低风险,本应long VIX 现货,但VIX现货买不到,为什么?VIX是个指数,没有这个指数的ETF吗?

谢谢!

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,VIX是由价格反算出来的波动率,本身没有实际资产,不能交易。

ETF可以追踪指数是因为按比例复制了指数中所有标的,而VIX本身是无法购买的,

市场上的VIX ETF追踪的标的通常是VIX future


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