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cindyliang · 2017年11月07日
以下经典题中的这两题，求surplus at risk。
4.3这题的surplus zhejie直接用A*R（A）-L*R（L）=$6.12
然后就直接套公式 VaR=u-z-score*sigma来求。
但是为什么4.4这一题，求出的expected surplus=9.7，这个9.7应该是用原来的surplus10-0.3,求得的吧？
这两道题的surplus为什么求法不一样？应该怎么求surplus？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月07日
以4.3方法为准。
原因：1.这与notes上的例题解答方法一致。2.expected surplus＝Asset* expected return-liability* expected return，这个逻辑才比较对。3.practice exam答案不一定准确，如果考试遇到又不放心，建议两种方法都算一下
