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王高军 · 2020年03月18日

DB plan 视频关于swaption的部分

  1. CFA III
  2. Fixed Income

当asset的BPV小于liability的BPV时采用receiver swaption

当asset的BPV小于liability的BPV时采用payer swaption


何老师是不是讲错了？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月20日

同学你好，

你的问题打错啦哟。

BPVa < BPVl 时要增大duration，所以要进入一个receive fixed swap,就相当于进入一个Receiver swaption.

BPVa > BPVl 时要降低duration，所以要进入一个pay fixed swap,就相当于进入一个Payer swaption.

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