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Celestine · 2020年03月18日

upfront premium例题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

第二小题老师是不是讲错了，这题的upfront premium应该是-2%

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年03月19日

这里的正负其实只代表方向，何老师列出来的公式是站在保险买方的角度，而题目解释中给出的-2%，其实是站在保险卖方而言的。只要能算出credit spread，站在哪个角度是无所谓的。

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