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Cleo · 2020年03月17日

老师好,请问下图的蓝线是不是画错了?

请问下图,合成的ShortPut在高于StrikePrice的部分(蓝色线平行于横轴部分)应该是和ShortCall的profit一样,而不应该穿过红绿线的交点呢?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这里画得确实不太准确,交点处蓝线应为两倍的交点y值,

当S0 = strike price X时,蓝线固定值与红线固定值相等


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Cleo · 2020年03月18日

谢谢您的回答,其实视频和讲义上多次出现这个图,比如protective put或者covered call其实都是有问题的

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