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小宋宋 · 2020年03月17日

关于信用风险中的 UL和EC ecnomic loss 有点混淆感念，傻傻分不清

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

1)就是在信用风险中UL= credit Var= WLC-EL 又为portfolio 的unexpected 的 一stand deviation .

2) 但是economic capital = WCL - EL= UL* CM

1和2 不就是矛盾吗？

感觉特别晕。

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年03月18日

同学你好！

1 和 2 不矛盾的，2 式子算economic capital时乘以CM是对现实情况并非正态分布的调整。

你可以再去听一下老师在“Capital Structure in Banks (02)”这一节视频里关于 CM 的讲解。

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