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Drink H · 2020年03月17日

问一道题:NO.PZ2019070101000066 [ FRM I ]

问题如下:

Banks are forecasting expected losses on loans to commercial borrowers. If the borrower fails to meet its financial obligations, 60% of the loss will be incurred. The above risk measures are:

选项:

A.

recovery rate.

B.

loss rate.

C.

the probability of default.

D.

unexpected loss.

解释:

B is correct.

考点: loss rate.

解析:如果借款人违约,所述60%的损失为损失率,其他选项均为打酱油的选项。

probability of default or loss不是一样的嘛?
1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年03月17日

同学你好,

probability of default 是指违约率,并不是损失率,这是两个不同的概念。前者是指违约的概率是多少,另一个是违约后,损失的比例是多少。