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zjcjrd · 2020年03月17日
小刘_品职助教 · 2020年03月18日
同学你好,
不太明白你说的return具体指什么,对于option来说,volatility 高,value 高。
对于volatility smile的理解你可能出现了一些偏差。对strike price的左侧,举一个例子,对于 in the money call,现在的strike price是30,如果这个call 的strike price变成了25,那这个call 当然更贵了,所以隐含的volatility 高,并不会出现value低的结论。