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kkbis · 2020年03月17日

问一道题：NO.PZ2020020601000059

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下：

The interest rate in XXX is 1% and in YYY 4%. The XXXYYY spot rate is 1.3000. How would three-month forward rate be quoted using points?

选项：

解释：

The forward rate is

1.3000∗(1.04)0.25(1.01)0.25=1.30951.3000 *\frac{(1.04)^{0.25}}{ (1.01)^{0.25}} = 1.3095

The forward rate would be quoted as 95.

请问他是3个月的，为什么不能用近似的单利的公式呢？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年03月17日

同学你好！

投资期小于一年时可以用单利作为近似，但你也说了是近似，approximately true 而不是 exactly true

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NO.PZ2020020601000059问题如下The interest rate in XXX is 1% anin YYY 4%. The XXXYYY spot rate is 1.3000. How woulthree-month forwarrate quoteusing points? The forwarrate is 1.3000∗(1.04)0.25(1.01)0.25=1.30951.3000 *\frac{(1.04)^{0.25}}{ (1.01)^{0.25}} = 1.30951.3000∗(1.01)0.25(1.04)0.25​=1.3095The forwarrate woulquote95. 如题

2022-03-30 19:18 1 · 回答

算出来1.3095后，远期利率的报价为啥是95

2020-10-12 21:23 1 · 回答

之前看李老师视频，xxxyyy就是XXX/YYY，分母应该是YYY，怎么感觉答案除反了

2020-08-30 11:09 1 · 回答

老师在啊合适一下 XXXYYY 是不是写成Y/X，Y是,X是F3 X/Y = 1:3=X:Y = YYYXXX

2020-08-03 23:39 1 · 回答