开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

pourquoi · 2020年03月16日

Risk-Neutual PoD为什么比Actual PoD大呢？

  1. CFA II
  2. Fixed Income
Risk-Neutual的只含有credit risk；Actual的还加上Liquidity Risk和Tax Status，Actual的不是风险更大，而spread（给的补偿）要更大吗？
添加评论
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月18日

同学你好，

公司违不违约，和tax 没有关系，如果说credit risk反应违约概率的话，同样大小的spread,在risk neutral prob中全都反应在了信用风险上，而Actual中却被分散在了其它地方。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 341

    浏览
相关问题