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pourquoi · 2020年03月16日

Risk-Neutual PoD为什么比Actual PoD大呢?

Risk-Neutual的只含有credit risk;Actual的还加上Liquidity Risk和Tax Status,Actual的不是风险更大,而spread(给的补偿)要更大吗?
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月18日

同学你好,

公司违不违约,和tax 没有关系,如果说credit risk反应违约概率的话,同样大小的spread,在risk neutral prob中全都反应在了信用风险上,而Actual中却被分散在了其它地方。

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