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xuetianwawa · 2020年03月16日

carry trade

  1. CFA III
  2. Fixed Income

你好，在carry trade中，intra market的情况下，出现duration mismatch，所以会有interest rate risk。

我这里不太理解，不是说yield curve 固定吗，为什么会有interest rate risk。请帮忙解答一下。多谢啦！

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月18日

同学你好，

因为做intra market carry trade，正好是在利用 stable and upward sloping的yield curve，但是一旦收益率曲线不是stable的，那么他们就会面临interest rate risk。

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