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xuetianwawa · 2020年03月16日

carry trade

你好,在carry trade中,intra market的情况下,出现duration mismatch,所以会有interest rate risk。

我这里不太理解,不是说yield curve 固定吗,为什么会有interest rate risk。请帮忙解答一下。多谢啦!

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月18日

同学你好,

因为做intra market carry trade,正好是在利用 stable and upward sloping的yield curve,但是一旦收益率曲线不是stable的,那么他们就会面临interest rate risk。

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