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pz-stepsutake · 2020年03月16日
请问
小刘_品职助教 · 2020年03月17日
同学你好,
第一个,你理解得有些偏差,是最大化能够用于度量的指标,其实就是希望能够最大程度上度量风险。
第二个,是指在做压力测试的时候,不应该去追求各项参数都到极值时的情景,应该去选择那些并不需要每个参数都达到极值时但可能发生的情景,主要的目的是想避免过于追求极值,导致测试的压力情景根本不可能出现,比如老师上课举的例子,利率到最大,汇率到最低,这两个情况几乎不会同时发生。