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zjcjrd · 2020年03月16日
小刘_品职助教 · 2020年03月17日
同学你好，
上面是利用可转换债券和股票价格变动的相对关系来赚钱，债券和股票相比最大的特性就是凸性，即涨得多跌得少，所以这个策略就是long bond，short stock，因为可转换债券与对应的股票价格变动大多数情况下是同向的，假设两个同时上涨，long bond的头寸赚钱，short stock的头寸亏钱，但债券涨得更多，所以总体是赚钱的。
下面是市场中性策略，你理解得是对的，就是不承担系统性风险，承担非系统性风险。
