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Pina · 2020年03月16日

Floating Rate Note

  1. CFA II
  2. Fixed Income


老师好这是算risky floating rate note, 讲义里地206页， 想问一下算第四年EL 的时候用的（1-RR) 是否是1-0.1 here? 因为说后两期的recover rate goes down to 10%? 谢谢。

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WallE_品职答疑助手 · 2020年03月16日

同学你好，

是的 recovery rate 是10%, 所以LGD是90%*Exposure

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