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Yinxi · 2020年03月16日

为什么现金流越分散,凸性越大?

为什么现金流越分散,凸性越大?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年03月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


参考上面的公式,组合现金流的分散程度由Dispserion来衡量,现金流越分散、Dispersion就越大。

这样的话,在Macaulay duration与Cash flow yield不变的情况下,现金流越分散,Dispersion越大,债券的Convexity数据就越大。

而债券的凸性由Convexity来衡量,所以我们可以总结为:现金流越分散,凸性越大。


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努力的时光都是限量版,加油!


发亮_品职助教 · 2020年03月18日

要背,去年上午真题考到了

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