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Drink H · 2020年03月16日

问一道题:NO.PZ2020021002000029 [ FRM I ]

问题如下:

Which of various Greek measures can be added together across different currencies?

选项:

A.

Delta

B.

Gamma

C.

Theta

D.

None of the above

解释:

D is correct..

because Greeks for example do not imply the same level of risk across markets (e.g., delta in foreign exchange versus commodity markets).

老师你好,能解释下这题的意思吗?
1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年03月16日

同学你好,

这道题考察的是一个结论,就是希腊字母在考虑总风险的时候是无效的,因为他们不能被直接相加。假设两个option的delta相同,并不能说明这两个option的风险是相同的,每一个希腊字母都只能衡量某一个维度的风险。

这个当做一个结论记忆就好,基础班课程Risk Aggregation的1.5倍速5分钟左右老师有讲,基础班讲义43页。

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