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Roseline · 2020年03月15日

问一道题:NO.PZ2020021002000018 [ FRM I ]

问题如下:

Reverse stress testing applies its modeling capabilities to estimate the size of potential losses.

选项:

A.

True

B.

False

解释:

True because risk mangers work back from the reverse stress test to try to understand how those losses were linked to its exposures and activities. The goal is to help an institution risk manage its activities to avoid the worst that might happen.

老师好,这题为什么是对的?Reverse stress testing应该是workout how bad looses could get,即在已知looses的情况下,去回测导致这个looses的原因吗,而不应该是estimate the size of looses吧?estimate the size of looses不应该是stress testing吗?
1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年03月16日

同学你好,这题来自原版书,

因为压力测试假设的也是各种情景,所以这些情景下会形成损失的分布,然后根据这个分布来找95%的var,然后再反推什么情况下(什么输入变量情景下)会出现var的这种事情。这个原理掌握就好了,虽然这描述和这题estimate这个词是对不太上(我觉得改成研究之类的词好一些,也可能英语太玄妙了。。。)