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cxeric · 2017年11月06日

PZ2016072601000043 RAROC计算的时候使用更长时间周期，不是好事么？

  1. FRM II

在计算RAROC时，使用更长的时间周期，会让economic capital 更稳定，这个不对么？

我的理解是覆盖了完整的经济周期，会让数据更稳定一些，求解答。

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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2017年11月06日

答案已经解释了，太长期限的数据时效性会比较有问题。我们需要根据公司当前的业务风险情况来计算资本。

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