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sukifei · 2020年03月14日

Duration Matching 中为什么是用的Macaulay D 而不是Modify D ？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

如题？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月15日

同学你好，

就好比你的一个债要到期了，需要钱来还，所以你投资的资产也要在这个时候到期，用获得的收益去还你的债。而麦考利久期反应了债券的平均到期时间，所以在duration matching中，要使得资产和负债的麦考利久期相等

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