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sukifei · 2020年03月14日

Duration Matching 中为什么是用的Macaulay D 而不是Modify D ?

如题?

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月15日

同学你好,

就好比你的一个债要到期了,需要钱来还,所以你投资的资产也要在这个时候到期,用获得的收益去还你的债。而麦考利久期反应了债券的平均到期时间,所以在duration matching中,要使得资产和负债的麦考利久期相等

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