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pz-stepsutake · 2020年03月14日

Section 5，EC framework的两个小细节

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
  1. 讲义229页，两种计量baning book利率风险的方法，第一种的gap analysis是什么
  2. 241页最后，使用credit portfolio management的方法，比管理集中度、防止风险恶化，less dominant。不明白less dominant，却是它的opportunities?
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月15日

同学你好，

1.那个gap和duration你可以理解成duration的分析，因为asset 和liability两段可能会有duration gap的，它指的就是基于利率预期对这个gap的管理。

2.这句话的意思是一个实证结论“credit portfolio management的方法 比起管理集中度和防止风险恶化这些方法 在减少资本金上不那么有效”。也就是这方法留的资本金还挺多的，对于银行的整体风险控制有好处

我觉得这些内容基本很难考的到的，基本都是原版书里提到的一句话之类的，作为结论都很难出题，了解不了解都行。

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