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山风泽笑 · 2020年03月14日

问一道题：NO.PZ2018091701000087 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

老师您好，这道题是说除了sensitivity分析，在敏感性分析中可以用久期和凸度来分析，因此除了敏感分析，可以再用VaR啊？问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月14日

同学你好，本题明确指出对于利率变动下对于投资组合的影响，结合固定收益知识，应当使用duration和convexity 衡量。而对于c选项，首先tracking error 是衡量投资组合头寸对于benmark的偏离不可用，VaR是对组合在某一个置信区间下某个时间段的损失情况进行分析。而不是对于利率风险变化的整体情况。希望可以帮到你。

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2020-03-05 19:52 1 · 回答

Harry, a funmanager in Alpha Investment, ha $100 bonportfolio. He expects increase in interest rate in the nefuture. Apart from scenario analysis, whirisk measures below chelp him to assess the relevant risk? lta angamma ration anconvexity tracking error anV B is correct. 考点: Risk measures 解析这是一个与债券相关的portfolio，ration 和convexity可以很好的衡量债券的利率风险。lta angamma衡量的是。 tracking error 是什么？

2020-02-29 18:07 1 · 回答

Harry, a funmanager in Alpha Investment, ha $100 bonportfolio. He expects increase in interest rate in the nefuture. Apart from scenario analysis, whirisk measures below chelp him to assess the relevant risk? lta angamma ration anconvexity tracking error anV B is correct. 考点: Risk measures 解析这是一个与债券相关的portfolio，ration 和convexity可以很好的衡量债券的利率风险。lta angamma衡量的是。 答案中Gamm和 lta衡量的是什么？是否缺失了？

2020-01-27 15:02 1 · 回答

这道题为什么不能选C啊？

2019-06-01 10:45 1 · 回答