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ʜ ᴀ ᴢ ᴇ ʟ · 2020年03月14日

问一道题:NO.PZ2015122802000049 [ CFA I ]

问题如下:

An analyst gathers the following data for a price-weighted index:

The price return of the index over the period is:

选项:

A.

4.2%.

B.

7.1%.

C.

21.4%.

解释:

A  is correct.

The sum of prices at the beginning of the period is 96; the sum at the end of the period is 100. Regardless of the divisor, the price return is 100/96  1 = 0.042 or 4.2 percent.

请问为什么不是(每股价格*购买股票)然后相加,再除以总股票数呢
1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年03月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为这里是price-weighted index,假设每只股票买一股。我看你报的全线班,李老师在基础班都有详细的讲解,建议先听下课再来做题。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


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NO.PZ2015122802000049 7.1%. 21.4%. A is correct. The sum of prices the beginning of the periois 96; the sum the enof the periois 100. Regaress of the visor, the prireturn is 100/96 – 1 = 0.042 or 4.2 percent. 考点价格加权指数计算prireturn 1、股票数量在这里用不到是迷惑你的(市值加权的指数才需要) 2、price-weighteinx价格加权指数,假设每只股票买一股。prireturn是不考虑期间收益的收益率,本题也没有给出红利的信息,所以本题没有在这里设陷阱。 3、上课讲的方法是先分别计算期初和期末平均价格,再相除计算收益率,因为分母3可以约掉,所以上课的方法和解析的方法得到的结果是一样的。 请教一下老师,这道题我首先看到问   prireturn ,我把ABC三个按照(p1-p0)/p0的思路求出来,然后(Ra+Rb+Rc)/3,没有想过用value weighting inx 的方法,请问怎么考虑这道题的思路?另外,我理解不考虑share迷惑项,但为什么可以直接用三只股票期末总价格之和除期初总价格之和再-1,直接把value weighting inx 公式中的  share去掉?

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