Intra market carry trade 第三种方法long future可不可以直接理解为 短期用(P0-PVC0) × (1+Rf)这个来滚动(借钱买长债的头寸不变,还钱的部分用新签的future来cover,每一期期末future的账面盈余累积出来一个carry trade收益)。来获得一个长期的bond的exposure。
Inter market carry trade第三种方法可否理解为:做一个外币市场的carry trade然后用一个本币市场的forward来cover掉支付的外币的成本部分。