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ewayne · 2020年03月14日

问一道题:NO.PZ2018091701000026

问题如下:

Analysts collected some information about active portfolio management:

The active return from asset allocation is:

选项:

A.

Positive.

B.

zero.

C.

Negative.

解释:

B is correct.

考点Value added

解析value added 可以分解成2个部分asset allocation and security selection这个题考的是asset allocation公式:(WP-WB*RB

表格里面组合的权重和benchmark的一样因此最后的active return是零

这题为什么不考虑security selection?看了之前人的类似问题,答非所问,这道题答案是错了么?

1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月14日

同学你好,首先考试过程中要严格按照题干要求答题。其次本身这个题就只是考查是正、是负还是0、一般意义上大家算Rp-Rb>0,不会计算的同学猜也猜是positive就错了。

建议同学在答题过程中,只看题干根据所学去答题,毕竟二级考试是一个大的case,到时候会有足够的信息用来做题。希望可以帮到你