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JerryxieCFA · 2020年03月14日
对于这一类的题目我有个问题:
如果有几个组合,经过验算它的预期回报与市场实际预期不符,这样才有买高卖低的机会进行套利。
但是,如果像本题目这样只给出几个组合,完全不知道市场实际预期,那我们就有理由认为都是基于无套利空间的。但是即便如此,我们仍然可以从中找出套利的机会,就像题目一样,只这样吗?如果是这样,那就与我前一个问题一样,答案就不唯一了。因为可以进行不同的组合买高卖低,回报也就不同,答案也就不唯一了。
是这样吗?谢谢
丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月14日
同学你好,题目是要求根据这三个组合进行套利,可以先判定哪个组合被低估,然后利用Wa+Wc=1,Wa*Fa+Wc*Fc=Fb,wi>0。联立解答即可。请知悉
另外,建议提问的时候不删除题目以及解析。谢谢