问一道题：NO.PZ2019042401000027 [ FRM II ]

NO.PZ2019042401000027 问题如下 Lemo, a private equity fun choose not to report it's performanbecause the funit managehnegative returns for the last 3 years.Lemo westablishe13 years ago, reportereturns for the first 10 years sinits establisment when performanwexcellent.This wof reporting results in: A.Survivorship bias. B.Sample selection bias. C.Infrequent sampling bias. Illiquity Risk . A is correct. 考点survivorship bias.解析由于PE fun没有要求必须披露业绩，所以一些表现好的基金就会选择批露业绩，而一些表现不好的基金就会选择不披露业绩。这种情况就会引起survivorship bias.B，sample selection bias是指由于发生交易的都是一些有价值或者价格比较好的资产，所以我们统计到的样本只是一些return比较好的样本，而一些价格不好的资产，甚至没有价值的资产由于根本不发生交易我们统计不到，就会导致样本选择偏差。C，infrequent sampling bias是指由于交易频率不够所导致的偏差。凑的，没有这个说法。 前十年表现好就披露，近三年表现不好就不披露，不是这个意思吗？

NO.PZ2019042401000027 Sample selection bias. Infrequent sampling bias. Illiquity Risk . A is correct. 考点survivorship bias. 解析由于PE fun没有要求必须披露业绩，所以一些表现好的基金就会选择批露业绩，而一些表现不好的基金就会选择不披露业绩。这种情况就会引起survivorship bias. B，sample selection bias是指由于发生交易的都是一些有价值或者价格比较好的资产，所以我们统计到的样本只是一些return比较好的样本，而一些价格不好的资产，甚至没有价值的资产由于根本不发生交易我们统计不到，就会导致样本选择偏差。 C，infrequent sampling bias是指由于交易频率不够所导致的偏差。 凑的，没有这个说法。请问怎么区分selection bi和 survioriship bias

NO.PZ2019042401000027 第八章，hee fun的强化课，2倍速7分钟处，及讲义上写了，selection biaka\"self-reporting bias\"，选择偏差为基金公司自己主动的选择表现好的数据去上报，表现不好的就不上报。而这个题又说，选择偏差是在资产类别上的选择偏差，都选一些有大收益的时候才有数据的资产（第七章讲义中的定义）。 问1，那么selection bias到底是什么, 2.这题如果按第八章那么选selection bias，如果按第七章就选survivorship bias，到底选哪个？

Sample selection bias. Infrequent sampling bias. Illiquity Risk . A is correct. 考点survivorship bias. 解析由于PE fun没有要求必须披露业绩，所以一些表现好的基金就会选择批露业绩，而一些表现不好的基金就会选择不披露业绩。这种情况就会引起survivorship bias. B，sample selection bias是指由于发生交易的都是一些有价值或者价格比较好的资产，所以我们统计到的样本只是一些return比较好的样本，而一些价格不好的资产，甚至没有价值的资产由于根本不发生交易我们统计不到，就会导致样本选择偏差。 C，infrequent sampling bias是指由于交易频率不够所导致的偏差。 凑的，没有这个说法。 这道题我觉得选B也不是不可以啊…存货性偏差是指不能筛选到退市的fun但从题目看不出来这个fun市了，而它不批露造成了它的业绩不能从样本中被筛选出来，这也是样本选择偏差啊。有什么依据能说明A一定比B好么？