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Winnie · 2020年03月13日
老师您好~
请教一下Reading 16 Variance Swap视频中的这个地方
Realized Variance是根据历史数据计算出来的真实Variance
Variance Strike是合约中规定的
这两个概念是等价的吗
提前感谢您的解答！
xiaowan_品职助教 · 2020年03月14日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，这两个概念不是等价的，这个公式用来求t时刻的value，realized variance就是t时刻之前实际发生的情况，
而strike是合约中的一个要素。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
