kkbis · 2020年03月13日
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问题如下：
2. Using the Bayesian approach，what is the approximate probability that the new manager will outperform the market next year ?
选项：
A.58.48%.
B.63.94%.
C.59.40%.
D.80.00%.
解释：
C is correct
考点：贝叶斯公式
解析：因为每个基金经理每年的业绩都是相互独立的，所以下一年的业绩与之前无关，下一年的业绩只与他是好的基金经理还是中等的有关，而第一题中我们计算出他是中等基金经理的概率是77.97%，好的基金经理的概率是1-77.97%=22.03%
所以根据贝叶斯公式
P(O) = P(O|G) x P(G) + P(O|M) x P(M)
=0.2203*75%+0.7797*55%
=16.52%+42.88%
=59.40%
请问老师，这题是不是没有用到贝叶斯公式呢？其实就是把好经理和中等经理跑赢大盘的概率相加而已？好经理的概率*跑赢大盘的概率+中等经理*跑赢大盘的概率？？
NO.PZ201904080100002102 问题如下 The tabase of a large information organization vis the funmanagers into gooanmeum. The ta shows ththe probability of a goofunmanager ana meum funmanager outperforming the market is 75% an55% respectively, assuming ththe performanof the funmanagers is inpennt of his prior yeperformance. Anthe tabase manager believes thonly 10% of funmanagers are goo Suppose a new funmanager hconsistently outperformethe market for three consecutive years sinhe starte2. Using the Bayesiapproach，whis the approximate probability ththe new manager will outperform the market next ye? A.58.48%. B.63.94%. C.59.40%. 80.00%. C is correct考点贝叶斯公式解析因为每个基金经理每年的业绩都是相互独立的，所以下一年的业绩与之前无关，下一年的业绩只与他是好的基金经理还是中等的有关，而第一题中我们计算出他是中等基金经理的概率是77.97%，好的基金经理的概率是1-77.97%=22.03%所以根据贝叶斯公式P(O) = P(O|G) x P(G) + P(O|M) x P(M)=0.2203*75%+0.7797*55%=16.52%+42.88%=59.40% 题目说是每年业绩相互独立，所以第四年表现和前几年没关系，为什么不能用10%* 75% +90% *55%计算下一年的表现呢？
前两小问一起有点迷糊，既然每年都是独立的，那为什么第2小问用的基金经理好坏的概率要用第1小问算出的三年累计后的结果呢？为什么不用题目中给的10%goo90%meum呢？有点晕，麻烦老师再帮忙梳理下这两题吧，谢谢
老师好，这道题有两个疑问。1. 题目问的是unrperform的概率，但答案算的是outperform的概率？2. 另外，如果只看答案，第2小题答案里的P(O|G)=0.7797, P(O|M)=0.2203;但是在第一小问的答案中，这两个概率分别等于0.422和0.166，第一小问的答案截图如下。
