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zjcjrd · 2020年03月13日

问个题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
老师上课讲的这个我没看懂，绿色的画圈的是怎么算出来的？能不能列一下具体步骤
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年03月14日

同学你好，

Benchmark里有ABEF四个资产，其加权平均收益率为9.5%，就是benchmark returns。

alpha_A, alpha_B 分别就是 A、B的收益率减去benckmark returns = 5%-9.5% = -4.5% 和 10%-9.5% = 0.5%

下次如果是提问视频听课中的问题，建议标清楚视频的名称和哪一个时间点哟，这样答疑会更快哟(＾Ｕ＾)ノ~

zjcjrd · 2020年03月14日

哦哦，好的

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