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MJXu · 2020年03月13日

Strategic considerations in rebalancing 

为什么momentum对应wider ranges然而mean-reversion对应tighter ranges 如果momentum正在下跌,宽区间岂不是跌更多。如果mean-reversion下跌将要上涨,快速调整不是收益减少?老师说的momentum上涨趋势少调整增加收益和mean-reversion上涨转下跌调整减少损失这都是好的一面啊?
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年03月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,这里确实是原版书上写的不太严谨的地方,所以关于belief in momentum的这一点很少出考题。如果出到相关题目,以原版书结论为准。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


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