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jaydengu · 2020年03月12日

Derivative- bear spread(原版书)

衍生品原版书课后题目:R15 1-10:Aline Nuñes Case 其中第七题【Based on Exhibit 1, the breakeven share price for Strategy 6 is closest to:】:答案和老师是用put option的头寸去构建bear spread,我试了下用call option(short call at X low and long call at X high),做出来的答案在选项没有选。能帮忙看一下吗?谢谢!

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,这道题用bear call计算是28.64,题目中说得不是特别严谨,如果真的遇到这样的问题就只能call和put都计算一下啦


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努力的时光都是限量版,加油!


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