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轧称的棉花糖 · 2017年11月05日

volatility的上升对于含权option的影响？

  1. FRM I

请问，volatility上升，对以下四项是如何影响的？

前面两个我比较确定，那后面的呢？是不是Vcall和Vstraight都上升，但是相互抵消，所以Vcallable就下降？


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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月05日

前面两项不对。先从option value的变化开始推导。


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