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kevinzhu · 2020年03月12日

问一道题:NO.PZ2016031202000013

问题如下:

The real FRA is long 30 days FRA on 90 days Libor, then the synthetic FRA is:

选项:

A.

borrow for 90 days and lend for 30 days.

B.

borrow for 120 days and lend for 90 days.

C.

borrow for 120 days and lend for 30 days.

解释:

C is correct. Long 30-day FRA on 90-day Libor= borrow 120-day + lend 30-day.

请再仔细解释一下,没有弄懂

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这道题考察怎样合成一个FRA,通过条件我们知道这是一个1x4的FRA,loan的期限是从30时间点到120时间点,持续90天,

为了模拟一个同样的loan,我们就可以从0时间点到120时间点borrow120天,再从0时间点到30时间点lend30天。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!