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lazybone · 2017年11月05日

Regression Assumption 中关于error term与X无关、同方差两个假设可否理解为同样的意思?

       在回归假设中,有一条是残差项和independent variable X无关,还有一条是同方差,这两个假设可否理解为是同样的道理呢?描述的情形有何区别吗?还是说error term与X无关的这个大情形是包含了同方差这种性质的。

       在违反假设的几种情况中,heteroskedasticity异方差的test里面是检验残差的标准差SEE是否随X的变化而变化,因为SEE是反映Error term的整体波动情况,是描述Error term的一种整体性质,“SEE与X之间的关系”和“Error term本身与X之间的关系”是一种子集的关系吗?因为前者要检验SEE²=a0+a1X+u的regression coefficient,后者是检验Error=a0+a1X+u的regression coefficient.

       请问哪种理解方式可以辨析上述两个假设之间的区别?还是说没有区别?thanks

1 个答案

chenxu0916 · 2017年11月07日

残差项是和 X无关的项目。类似垃圾桶,就像是不能被X解释或者与X无关联的项目都放在残差项里面。
而同方差就好比两个残差项具有相同数目的方差。就是不能被X解释的那两个残差项的不确定性是一样的。

lazybone · 2017年11月07日

定义都比较清楚,我就是辨析起来有点混乱。

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