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Wendy · 2020年03月12日

二叉树t=1利率怎么求？

  1. CFA II
  2. Fixed Income
这道例题可以由t0利率求出t1的middle rate，也就是t1两个利率的平均值，如果没给t=1的其中一个利率，然后要怎么求这两个利率呢？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月12日

同学你好，

因为同一个时点的两个节点相差e^2sigma倍，所以上下两个点相差middle rate 为e^sigma

和e^-sigma。如果题目中给了节点，直接用e^2sigma的差距来算是最准确的。

Wendy · 2020年03月19日

我用的就是这个方法，但是算出来跟题目给的不一样

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月23日

所以说题目给了你上节点你就用后面的方法算呀。第一种方法没有第二种准确。

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