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西瓜雪碧 · 2020年03月11日

derivatives ppt153


153页的问题 (不知道为什么 导入不进来那张图片。。。。。。)


能详细解释一下 risk-free rate 为什么是 日元的么 没太听懂

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,我们在进行外汇部分讨论时,首先要确定标价方式,像这道题就是 日元/欧元,

那么欧元就是基础货币,而日元是标价货币,所以如果涉及到折现率的选择都是选择标价货币的无风险利率,

BSM模型里无风险利率是用来折现的,所以要用日元。

这里其实和我们前面学习的currency swap 向前折现的规则是一样的~


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努力的时光都是限量版,加油!


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